金融计量学 实验报告及答案 (邹平) 上海财经大学

实验报告配套教材：

书名：金融计量学
作者：邹平
出版社：上海财经大学

实验报告概述：

实验八 G (ARCH )模型在金融数据中的应用 一、 实验目的 理解自回归异方差（Autoregressive conditional heteroscedasticity ）模型的概念及建立的必要性和适用的场合。 了解G (ARCH ) 模型的各种不同类型，如GARCH-M 模型（GARCH in mean ），EGARCH模型 (Exponential GARCH ) 和TARCH模型 (又称GJR)。掌握对G (ARCH )模型的识别、估计即如何运用Eviews软件在实证研究中实现。 二、 实验内容及要求 内容：以上证指数和深证成份指数为研究对象，选取1997年1月2日到2002年12月31日共六年每个交易日上证指数和深证成份指数的收盘价为样本，完成以下实验步骤： （一）、对沪深股市的收益率作波动性研究 （二）、对股市收益波动作非对称性的研究 （三）、对沪深股市作波动溢出效应研究 要求：深刻理解本章的概念；对实验步骤中提出的问题进行思考；熟练掌握实验的操作步骤，并得到有关结果。 三、 实验指导 （一）、对沪深股市的收益率作波动性研究 1. 描述性统计