应用时间序列分析 第二版 期末试卷及答案)

期末试卷配套教材：

书名：应用时间序列分析 第二版
作者：王燕
出版社：中国人民大学出版社

期末试卷概述：

一、填空题（1分*15空=15分） 1. 早期的时间序列分析通常通过直观的数据比较或绘图观测，寻找序列中蕴含的发展规律，这种分析方法就称为 。 2. 统计时序分析方法包括 和 。 3. 宽平稳是条件更为宽松的平稳性定义，即只要求序列的 平稳即可，据此判断，某时间序列 的时序图如图1所示，则该时间序列是否平稳（填“是”或者“否”） 。 4. ARIMA模型全称 ，它可以认为是 运算与 模型的结合。 5. 图2为中国社会消费品零售总额月度数据时间序列图，据此判断，该序列 是否平稳（填“是”或者“否”） ；要使其平稳化，应该对原序列进行 和 差分处理。用Eviews软件对该序列做差分运算的表达式是 。